Kelly formulė


Kelly formulė, taip pat žinoma kaip Kelly kriterijus, yra matematinė formulė, kurią išrado amerikiečių mokslininkas John L. Kelly 1956 metais. Ši formulė buvo sukurta siekiant maksimizuoti ilgalaikį kapitalo augimą per optimalų statymų dydį, atsižvelgiant į galimybių tikimybę ir pelno potencialą. Kelly formulė yra plačiai naudojama įvairiose srityse, įskaitant finansus, investicijas ir sporto lažybas, nes ji padeda subalansuoti riziką ir atlygį.

Kaip veikia Kelly formulė?

Kelly formulė apskaičiuoja procentinę dalį, kurią turėtumėte statyti iš savo bendro kapitalo, kad maksimaliai padidintumėte ilgalaikį augimą. Formulė yra tokia:

f=bpqbf = \frac{bp - q}{b}

Čia:

  • ff - tai procentinė dalis jūsų kapitalo, kurią turėtumėte statyti.
  • bb - santykis tarp galimos pergalės ir statymo dydžio (pavyzdžiui, jei koeficientas yra 3.00, tada b=2b = 2).
  • pp - tikimybė laimėti (kaip dešimtainis skaičius).
  • qq - tikimybė pralaimėti (kaip dešimtainis skaičius), kur q=1pq = 1 - p.

Privalumai ir trūkumai naudojant Kelly formulę

Vienas iš pagrindinių Kelly formulės privalumų yra tai, kad ji padeda išvengti per didelių statymų, kurie gali lemti greitą kapitalo praradimą. Taip pat, ji leidžia statytojams efektyviau valdyti savo riziką, atsižvelgiant į tikimybes. Naudodamiesi šia formule, statytojai gali užtikrinti, kad ilgalaikėje perspektyvoje jų statymai bus optimalūs, o kapitalo augimas – maksimalus.

Tačiau Kelly formulė turi ir trūkumų. Ji remiasi tiksliomis tikimybėmis, kurios dažnai yra subjektyvios arba netikslios realiame pasaulyje. Be to, ši lažybų strategija gali būti pernelyg agresyvi, jei yra nepakankamai duomenų arba jei statymų serija nėra pakankamai ilga, kad būtų galima patikimai įvertinti tikimybes.

Praktiniai patarimai naudojant Kelly formulę

Norint sėkmingai naudoti Kelly formulę, būtina teisingai įvertinti tikimybes. Tai gali apimti statistinių duomenų analizę, atitinkamų rezultatų istorijos tyrimą ir ekspertų nuomonių vertinimą. Taip pat, svarbu nepamiršti, kad net naudojant optimalią formulę, visada lieka rizika prarasti pinigus, todėl patartina statyti tik tokias sumas, kurias galite sau leisti prarasti.

Daugelis statytojų taip pat renkasi naudoti "dalinę Kelly formulę", kurioje statomas mažesnis procentas, nei siūlo originali Kelly formulė, kad sumažintų riziką ir nepastovumą. Tai yra konservatyvesnis požiūris, kuris leidžia lėtai, bet stabiliai auginti kapitalą, tuo pačiu metu apsaugant nuo didelių nuostolių serijos.

Išvada

Kelly formulė yra galingas įrankis tiems, kurie nori optimizuoti savo statymus ir maksimaliai padidinti ilgalaikį kapitalo augimą. Tačiau svarbu suprasti, kad ši strategija reikalauja tikslios informacijos apie tikimybes ir disciplinuoto požiūrio į rizikos valdymą. Kaip ir bet kuri kita strategija, ji turi būti naudojama atsargiai ir pritaikoma prie individualių poreikių ir aplinkybių.